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首页师资队伍师资人才专任教师副教授

沈德华

最高学历：博士研究生
职称：副教授
研究领域：金融科技与数字金融、行为金融、实证资产定价
E-mail：dhs@nankai.edu.cn

个人履历

研究成果

Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2022). Bitcoin intraday time-series momentum. Financial Review, 57, 319– 344.
Chu, G., Goodell, J. W., Shen, D., Zhang, Y. (2022). Machine learning to establish proxies for investor attention: Evidence of improved stock-return prediction. Annals of Operations Research. doi:10.1007/s10479-022-04892-0
Wang, C., Shen, D., Li, Y. (2022). Aggregate investor attention and Bitcoin return: The Long Short-term Memory Networks perspective. Finance Research Letters, 49, 103143.
Li, Y., Goodell, J. W., Shen, D. (2021). Comparing search-engine and social-media attentions in finance research: Evidence from cryptocurrencies. International Review of Economics & Finance, 75, 723-746. 
Feng, J., Goodell, J. W., Shen, D. (2021). ESG rating and stock price crash risk: Evidence from China. Finance Research Letters, 102476. (ESI Highly Cited Papers)
Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2020). Forecasting the volatility of Bitcoin: The importance of jumps and structural breaks. European Financial Management, 26(5), 1294-1323. (EFM2020 Readers' Choice Best Paper Award)
Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2019). Does twitter predict Bitcoin? Economics Letters, 174, 118-122. (ESI Highly Cited Papers)
Li, Y., Shen, D., Wang, P., Zhang, W. (2019). Do analyst recommendations matter for rival companies? International Review of Financial Analysis, 65, 101380.
沈德华,李悦.商品期货能够提高传统投资组合的绩效吗?来自中国市场的经验证据[J/OL].中国管理科学:1-16[2022-09-10].DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2035.
沈德华,孔祥禹.经济政策不确定性的动态交叉相关分析——基于美国和英国证券市场的实证研究[J].系统科学与数学,2020,40(04):701-713.
赵汝为,熊熊,沈德华.投资者情绪与股价崩盘风险:来自中国市场的经验证据[J].管理评论,2019,31(03):50-60.
张维,沈德华,熊熊,张永杰.媒体偏见与资产价格[J].系统工程理论与实践,2015,35(11):2749-2754.

科研项目

获得奖励

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